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【百丽宫手机娱乐官网】人民币衍生品:境内美元掉期曲线续持稳,美元流动性保持充裕

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本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线续持稳,美元流动性保持充裕路透北京10月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周续持稳。

© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线续持稳,美元流动性保持充裕路透北京10月27日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周续持稳。交易员称,本周人民币流动性基本平稳,隔夜 CNYON=CFXS 和一日 CNYTN=CFXS 掉期与上周持平;掉期长端也持稳,中资大行卖压不减,抵消了机构的大量买需。

由於本周人民币汇率波幅收敛,期权波动率小跌。他们并指出,本周美元流动性保持充裕,有部分股份行少量拆入美元,为12月可能的美联储加息提前准备。由於对年内人民币流动性预期稳定,在掉期市场用美元换取人民币的套利盘也明显减少。

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“中资大行在掉期长端一直在卖,不过买盘也很凶,各家机构的资金盘和客盘都有,长端就在这个位置均衡了。”一中资行交易员称。亦有外资行交易员表示,中国央行今日进行了63天逆回购操作,可能也在为美联储缩表提前做一些稳定流动性调节,市场预期年底人民币流动性也不会紧,所以美元掉期上的套利盘不明显。

“美联储缩表可能会导致购汇增加,要用人民币买美元,中国央行的逆回购可能也考虑不希望购汇影响人民币流动性,至於价格那就随行就市,现在央行对汇率的态度比较市场化了。”他称。

北京时间16:20,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报29点,一个月期 CNY1M=CFXS 报116.5点,一年期 CNY1Y=CFXS 报965点,较上周五分别涨20.83%、涨2.19%和跌2.03%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.625/4.925,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.475/4.975,均较上周五小跌。中国银行间市场周五资金面较上日收紧势头加剧。

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交易员称,央行公开市场首现63天逆回购品种,并稍加大单日净投放规模稳定市场预期,但因缴税走款在途,流动性进一步收敛,存款类中小机构拆借难度加大,多临近中午才勉强轧平头寸。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五随中间价跌至月内新低,中间价亦跌185点至三周低点,因隔夜欧洲央行鸽派决定影响,但开盘后逢高结汇需求缩减日内跌幅。交易员表示,欧元跌至三个月低位,美元指数因此突破此前波动区间,这或对人民币形成中期压力。

CNY/CN (完)(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)。


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